Gjaldþol og gjaldþolskrafa
Félagið hefur sett sér markmið um gjaldþolshlutfall með vikmörkum frá 1,2 til 1,6. Fari gjaldþolshlutfallið út fyrir mörkin kallar það á viðbrögð stjórnar og starfsmanna. Raunstaða gjaldþols í lok árs 2020 er 22.817 milljónir króna. Gjaldþolskrafan er 13.887 milljónir króna og gjaldþolshlutfallið því 1,64.
Heildaráhætta félagins hækkaði á liðnu ári sem má að mestu rekja til markaðsáhættu. Markaðsáhætta hækkar nokkuð á milli ára þar sem safns markaðsbréfa var stærra í loks árs 2020 en það var í lok árs 2019. Einnig hefur hækkun alþjóðlegs hlutabréfaálags (e. symmetric adjustment) á tímabilinu komið til hækkunar á markaðsáhættu. Á móti kemur að lækkun var á mótaðilaáhættu frá síðustu áramótum vegna óvenjulega hárrar stöðu handbærs fjár í lok síðasta árs vegna kaupanna á Lykli í upphafi árs.
Allir áhættuflokkar voru innan áhættuvilja félagsins en gjaldþolshlutfall var yfir áhættuvilja en þó á skilgreindu viðbragðsbili. Skýrist það einkum af því að vegna fyrirhugaðrar sameiningar við Kviku banka hf. verður ekki greiddur út arður sem annars hefði komið til frádráttar og til lækkunar gjaldþolshlutfalls.
Á árinu varð Lykill fjármögnun hf. hluti af samstæðu TM og Fjármálaeftirlit Seðlabankans ákvað að tilgreina samstæðuna sem fjármálasamsteypu á vátryggingasviði. Þar með bætast eiginfjárkröfur Lykils við gjaldþolskröfur samstæðunnar og mynda lágmarksgjaldþol fjármálasamsteypu og gjaldþolskröfu samstæðunnar.
Gjaldþolshlutfall
Gjaldþol og gjaldþolskröfur
Staða áhættu (gjaldþolskröfur)
Eiginfjárkröfur Lykils
