Gjaldþol og gjaldþolskrafa

Félagið hefur sett sér markmið um gjaldþolshlutfall með vikmörkum frá 1,2 til 1,6. Fari gjaldþolshlutfallið út fyrir mörkin kallar það á viðbrögð stjórnar og starfsmanna. Raunstaða gjaldþols í lok árs 2020 er 22.817 milljónir króna. Gjaldþolskrafan er 13.887 milljónir króna og gjaldþolshlutfallið því 1,64.

Heildaráhætta félagins hækkaði á liðnu ári sem má að mestu rekja til markaðsáhættu. Markaðsáhætta hækkar nokkuð á milli ára þar sem safns markaðsbréfa var stærra í loks árs 2020 en það var í lok árs 2019. Einnig hefur hækkun alþjóðlegs hlutabréfaálags (e. symmetric adjustment) á tímabilinu komið til hækkunar á markaðsáhættu. Á móti kemur að lækkun var á mótaðilaáhættu frá síðustu áramótum vegna óvenjulega hárrar stöðu handbærs fjár í lok síðasta árs vegna kaupanna á Lykli í upphafi árs.

Allir áhættuflokkar voru innan áhættuvilja félagsins en gjaldþolshlutfall var yfir áhættuvilja en þó á skilgreindu viðbragðsbili. Skýrist það einkum af því að vegna fyrirhugaðrar sameiningar við Kviku banka hf. verður ekki greiddur út arður sem annars hefði komið til frádráttar og til lækkunar gjaldþolshlutfalls.

Á árinu varð Lykill fjármögnun hf. hluti af samstæðu TM og Fjármálaeftirlit Seðlabankans ákvað að tilgreina samstæðuna sem fjármálasamsteypu á vátryggingasviði. Þar með bætast eiginfjárkröfur Lykils við gjaldþolskröfur samstæðunnar og mynda lágmarksgjaldþol fjármálasamsteypu og gjaldþolskröfu samstæðunnar.

Gjaldþolshlutfall

 

Gjaldtholshlutfall-2020_1616080558636

Gjaldþol og gjaldþolskröfur

 

Gjaldthol-og-gjaldtholskrofur-2020

Staða áhættu (gjaldþolskröfur)

 

Gjaldtholskrofur-2020

Eiginfjárkröfur Lykils

 

Eiginfjarkrofur-lykils